Mémoires d'Actuariat
Modélisation des sinistres de grêle
Auteur(s) KUNASEELAN S.
Société AXA GIE
Année 2025
Résumé
Ce mémoire aborde la modélisation de la grêle, un péril naturel particulièrement préoccupant en raison des dommages conséquents qu'il peut occasionner, ainsi que de l'augmentati-on de sa fréquence. Les évènements récents, notamment la tempête de grêle QIARA en juin 2022, ont démontré l'ampleur des coûts associés, atteignant sur l'année 3 317 millions d'euros en France et dépassant largement le précédent record de 2014 évalué à 713 millions d'euros. Ce phénomène touche également d'autres pays européens, avec des grêlons exceptionnels observés en Italie en juillet 2023, atteignant un record européen de 19,46 cm de diamètre. Dans un contexte de changement climatique et de l'absence de couverture de la grêle par le régime des catastrophes naturelles, il est crucial pour les assureurs et réassureurs de développer de nouveaux outils d'estimation de la sinistralité. Ce mémoire, réalisé dans un contexte de réassurance, propose un modèle combinant données météorologiques et d'expositions pour identifier les variables majeures influençant les sinistres de grêle. Cette approche vise à fournir une estimation préliminaire des pertes rapidement après la connaissance d'un évènement de grêle susceptible d'impacter la réassurance d'une entité du groupe AXA, que ce soit à partir des actualités météorologiques, des premières déclarations de sinistres, ou du suivi en temps réel des évènements par exemple. Cela va ainsi faciliter la mise en place de stratégies adaptées et un provisionnement adéquat par les équipes en charge de la réassurance d'AXA.
Abstract
This paper addresses the modeling of hail, a natural peril of particular concern due to the significant damages it can cause and its increasing frequency. Recent events, notably the QIARA hailstorm in June 2022, have demonstrated the magnitude of associated costs, reaching 3.317 million euros in France for the year and far exceeding the previous record of 713 million euros set in 2014. This phenomenon also affects other European countries, with exceptional hailstones observed in Italy in July 2023, reaching a European record of 19.46 centimeters in diameter. In the context of climate change and the exclusion of hail from the natural disaster compensation scheme in France, it is crucial for insurers and reinsurers to develop new tools for estimating claims costs. This paper proposes a model combining meteorological and exposure data to identify the major variables influencing claims related to hailstorms. This approach aims to provide a preliminary estimate of losses quickly after becoming aware of a hail event likely to impact the reinsurance of an AXA Group entity, whether based on weather news, initial claims reports, or real-time event monitoring, for example. This will facilitate the implementation of appropriate strategies and adequate provisioning by AXA's reinsurance teams.
Mémoire complet
Auteur(s) KUNASEELAN S.
Société AXA GIE
Année 2025
Résumé
Ce mémoire aborde la modélisation de la grêle, un péril naturel particulièrement préoccupant en raison des dommages conséquents qu'il peut occasionner, ainsi que de l'augmentati-on de sa fréquence. Les évènements récents, notamment la tempête de grêle QIARA en juin 2022, ont démontré l'ampleur des coûts associés, atteignant sur l'année 3 317 millions d'euros en France et dépassant largement le précédent record de 2014 évalué à 713 millions d'euros. Ce phénomène touche également d'autres pays européens, avec des grêlons exceptionnels observés en Italie en juillet 2023, atteignant un record européen de 19,46 cm de diamètre. Dans un contexte de changement climatique et de l'absence de couverture de la grêle par le régime des catastrophes naturelles, il est crucial pour les assureurs et réassureurs de développer de nouveaux outils d'estimation de la sinistralité. Ce mémoire, réalisé dans un contexte de réassurance, propose un modèle combinant données météorologiques et d'expositions pour identifier les variables majeures influençant les sinistres de grêle. Cette approche vise à fournir une estimation préliminaire des pertes rapidement après la connaissance d'un évènement de grêle susceptible d'impacter la réassurance d'une entité du groupe AXA, que ce soit à partir des actualités météorologiques, des premières déclarations de sinistres, ou du suivi en temps réel des évènements par exemple. Cela va ainsi faciliter la mise en place de stratégies adaptées et un provisionnement adéquat par les équipes en charge de la réassurance d'AXA.
Abstract
This paper addresses the modeling of hail, a natural peril of particular concern due to the significant damages it can cause and its increasing frequency. Recent events, notably the QIARA hailstorm in June 2022, have demonstrated the magnitude of associated costs, reaching 3.317 million euros in France for the year and far exceeding the previous record of 713 million euros set in 2014. This phenomenon also affects other European countries, with exceptional hailstones observed in Italy in July 2023, reaching a European record of 19.46 centimeters in diameter. In the context of climate change and the exclusion of hail from the natural disaster compensation scheme in France, it is crucial for insurers and reinsurers to develop new tools for estimating claims costs. This paper proposes a model combining meteorological and exposure data to identify the major variables influencing claims related to hailstorms. This approach aims to provide a preliminary estimate of losses quickly after becoming aware of a hail event likely to impact the reinsurance of an AXA Group entity, whether based on weather news, initial claims reports, or real-time event monitoring, for example. This will facilitate the implementation of appropriate strategies and adequate provisioning by AXA's reinsurance teams.
Mémoire complet
