Mémoires d'Actuariat
Risque grêle : construction d'un zonier et proposition d'une politique de souscription responsable
Auteur(s) MARAIS W.
Société Exiom Partners
Année 2025
Résumé
Phénomène météorologique auquel la France est de plus en plus exposée, la grêle est un risque dont l’anticipation et la gestion sont devenues indispensables pour les assureurs. En effet, l’année 2022 a enregistré plus d’un million de sinistres liés à la grêle dont les dégâts sont estimés à plus de 4,8 milliards d’euros. Ce mémoire a pour objectif de construire un zonier grêle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de tarifer une garantie dans l’assurance MRH et de proposer une politique de souscription responsable et engagée. La première partie examine le phénomène naturel de la grêle, ses impacts croissants liés au dérèglement climatique et les couvertures assurantielles existantes. La deuxième partie présente trois approches de conception d’un zonier : un procédé itératif, l’utilisation de modèles linéaires généralisés et le recours à la théorie de la crédibilité. Ces outils permettent d’attribuer des niveaux de risque précis aux communes, en intégrant la fréquence et l’intensité des événements de grêle ainsi que les caractéristiques des habitations. Enfin, la dernière partie propose une politique de souscription responsable qui tient compte des évolutions climatiques et réglementaires auxquelles les organismes assurantiels pourraient être confrontés. Le but étant de suggérer une démarche qui garantit une tarification équitable et accessible. Ce travail présente une approche méthodologique innovante sur le risque grêle, qui permet d’appréhender l’exposition d’un assureur à ce risque dans le cadre d’une garantie dans l’assurance MRH. Il souligne également l’importance de l’engagement des acteurs assurantiels dans la construction d'une résilience collective et durable face aux aléas climatiques.
Abstract
Hail is a meteorological phenomenon to which France is increasingly exposed. Its anticipation and management have become essential for insurers. Indeed, 2022 recorded over one million hail-related claims, with damages estimated at more than €4.8 billion. This study aims to price hail coverage in home insurance for the Auvergne-Rhône-Alpes region through a geographical-zone design and to propose a responsible and committed underwriting policy. The first part examines the natural phenomenon of hail, its growing impacts due to climate change, and existing insurance coverages. The second part presents three zone-based approaches: an iterative process, the use of generalized linear models, and the application of credibility theory. These tools make it possible to assign precise risk levels to towns, incorporating the frequency and severity of hail events as well as the characteristics of housing. Finally, the last part proposes a responsible underwriting policy that takes into account the climatic and regulatory changes that insurance organizations may face. The goal is to suggest an approach that ensures fair and accessible pricing. This work introduces an innovative methodological approach to hail risk, enabling insurers to assess their exposure to this risk within the framework of home insurance coverage. It also highlights the importance of insurers' commitment to building collective and sustainable resilience to climate hazards.
Mémoire complet
Auteur(s) MARAIS W.
Société Exiom Partners
Année 2025
Résumé
Phénomène météorologique auquel la France est de plus en plus exposée, la grêle est un risque dont l’anticipation et la gestion sont devenues indispensables pour les assureurs. En effet, l’année 2022 a enregistré plus d’un million de sinistres liés à la grêle dont les dégâts sont estimés à plus de 4,8 milliards d’euros. Ce mémoire a pour objectif de construire un zonier grêle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de tarifer une garantie dans l’assurance MRH et de proposer une politique de souscription responsable et engagée. La première partie examine le phénomène naturel de la grêle, ses impacts croissants liés au dérèglement climatique et les couvertures assurantielles existantes. La deuxième partie présente trois approches de conception d’un zonier : un procédé itératif, l’utilisation de modèles linéaires généralisés et le recours à la théorie de la crédibilité. Ces outils permettent d’attribuer des niveaux de risque précis aux communes, en intégrant la fréquence et l’intensité des événements de grêle ainsi que les caractéristiques des habitations. Enfin, la dernière partie propose une politique de souscription responsable qui tient compte des évolutions climatiques et réglementaires auxquelles les organismes assurantiels pourraient être confrontés. Le but étant de suggérer une démarche qui garantit une tarification équitable et accessible. Ce travail présente une approche méthodologique innovante sur le risque grêle, qui permet d’appréhender l’exposition d’un assureur à ce risque dans le cadre d’une garantie dans l’assurance MRH. Il souligne également l’importance de l’engagement des acteurs assurantiels dans la construction d'une résilience collective et durable face aux aléas climatiques.
Abstract
Hail is a meteorological phenomenon to which France is increasingly exposed. Its anticipation and management have become essential for insurers. Indeed, 2022 recorded over one million hail-related claims, with damages estimated at more than €4.8 billion. This study aims to price hail coverage in home insurance for the Auvergne-Rhône-Alpes region through a geographical-zone design and to propose a responsible and committed underwriting policy. The first part examines the natural phenomenon of hail, its growing impacts due to climate change, and existing insurance coverages. The second part presents three zone-based approaches: an iterative process, the use of generalized linear models, and the application of credibility theory. These tools make it possible to assign precise risk levels to towns, incorporating the frequency and severity of hail events as well as the characteristics of housing. Finally, the last part proposes a responsible underwriting policy that takes into account the climatic and regulatory changes that insurance organizations may face. The goal is to suggest an approach that ensures fair and accessible pricing. This work introduces an innovative methodological approach to hail risk, enabling insurers to assess their exposure to this risk within the framework of home insurance coverage. It also highlights the importance of insurers' commitment to building collective and sustainable resilience to climate hazards.
Mémoire complet
