Mémoires d'Actuariat
Optimisation de la surveillance du portefeuille automobile : application de la théorie de la crédibilité
Auteur(s) MONTUELLE L.
Société Groupama Assurances mutuelles
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 22/01/2027
Résumé
Ce mémoire se focalise sur la mise en place d’un nouveau dispositif de surveillance pour le portefeuille automobile de Groupama, dans un marché de l’assurance automobile hautement concurrentiel. L’objectif est de comprendre et de gérer les risques de manière optimale pour maintenir la viabilité financière de l’entreprise tout en offrant des services de qualité. Jusqu’en 2023, Groupama disposait d’un système de surveillance sous-utilisé par ses caisses régionales, ce qui soulevait des limites dans le processus de surveillance. Dans cette optique, la mise en place d’un nouveau dispositif de surveillance est envisagée, visant à identifier les lacunes du système actuel et à proposer des solutions pour le rendre plus adapté, performant et utile. L’objectif ultime de ce mémoire est d’évaluer le gain potentiellement réalisable grâce à ce nouveau dispositif de surveillance pour le portefeuille automobile. Pour ce faire, la théorie de la crédibilité (modèle de Bayes et modèle hiérarchique) est abordée comme l’outil méthodologique central pour évaluer l’impact du nouveau dispositif de surveillance. Grâce à une approche comparative des deux modèles, nous pourrons obtenir des informations complémentaires et une vision plus complète des gains potentiels apportés par la mise en place de ce nouveau dispositif de surveillance.
Abstract
This thesis focuses on the implementation of a new surveillance system for Groupama’s automobile portfolio in a highly competitive automobile insurance market. The primary objective is to understand and manage risks optimally, ensuring the company’s financial viability while delivering high-quality services. Until 2023, Groupama had an underutilized monitoring system by its regional branches, which raised limitations in the monitoring process. In this context, the implementation of a new monitoring system is being considered, aiming to identify the shortcomings of the current system and propose solutions to make it more suitable, efficient, and useful. The ultimate goal of this thesis is to assess the potential gains achievable through the adoption of this new surveillance system for the automobile portfolio. To achieve this, the credibility theory (Bayesian and hierarchical models) is employed as the central methodological tool to evaluate the impact of the new surveillance system. By conducting a comparative analysis of both models, we can gain complementary insights and a comprehensive understanding of the potential benefits brought forth by the implementation of this new surveillance system.
Auteur(s) MONTUELLE L.
Société Groupama Assurances mutuelles
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 22/01/2027
Résumé
Ce mémoire se focalise sur la mise en place d’un nouveau dispositif de surveillance pour le portefeuille automobile de Groupama, dans un marché de l’assurance automobile hautement concurrentiel. L’objectif est de comprendre et de gérer les risques de manière optimale pour maintenir la viabilité financière de l’entreprise tout en offrant des services de qualité. Jusqu’en 2023, Groupama disposait d’un système de surveillance sous-utilisé par ses caisses régionales, ce qui soulevait des limites dans le processus de surveillance. Dans cette optique, la mise en place d’un nouveau dispositif de surveillance est envisagée, visant à identifier les lacunes du système actuel et à proposer des solutions pour le rendre plus adapté, performant et utile. L’objectif ultime de ce mémoire est d’évaluer le gain potentiellement réalisable grâce à ce nouveau dispositif de surveillance pour le portefeuille automobile. Pour ce faire, la théorie de la crédibilité (modèle de Bayes et modèle hiérarchique) est abordée comme l’outil méthodologique central pour évaluer l’impact du nouveau dispositif de surveillance. Grâce à une approche comparative des deux modèles, nous pourrons obtenir des informations complémentaires et une vision plus complète des gains potentiels apportés par la mise en place de ce nouveau dispositif de surveillance.
Abstract
This thesis focuses on the implementation of a new surveillance system for Groupama’s automobile portfolio in a highly competitive automobile insurance market. The primary objective is to understand and manage risks optimally, ensuring the company’s financial viability while delivering high-quality services. Until 2023, Groupama had an underutilized monitoring system by its regional branches, which raised limitations in the monitoring process. In this context, the implementation of a new monitoring system is being considered, aiming to identify the shortcomings of the current system and propose solutions to make it more suitable, efficient, and useful. The ultimate goal of this thesis is to assess the potential gains achievable through the adoption of this new surveillance system for the automobile portfolio. To achieve this, the credibility theory (Bayesian and hierarchical models) is employed as the central methodological tool to evaluate the impact of the new surveillance system. By conducting a comparative analysis of both models, we can gain complementary insights and a comprehensive understanding of the potential benefits brought forth by the implementation of this new surveillance system.
